趨勢策略儀表板 運行中 📄 月度配置 PDF 📄 美股掃描 PDF 📄 台股掃描 PDF
70% 被動 60/40 + 30% 趨勢覆蓋(14 檔 ETF)·
資料載入中...
重新整理
🌪 歷史危機壓力測試 · Blend vs 60/40 vs SPY(引 Cochrane 2011 · Ilmanen 2011)
-
載入中...
回測 Sharpe
1.088
DSR p=載入中...
最大回撤
-11.8%
2022 危機報酬
-8.0%
PBO 過擬合機率
0.19
CSCV 12,870 組合
Deflated Sharpe
扣 N 次多重檢定
扣 N 次多重檢定
載入中
Bailey & López de Prado 2014
個股進場分析 — 這檔今天可不可以買?
第二欄為本金(USD),用於計算半 Kelly 建議買進股數
範例:
AAPL
NVDA
TSLA
MSFT
GOOG
META
AMZN
2330.TW(台積電)
2454.TW(聯發科)
0050.TW
本月投資組合配置
載入中...
與被動 60/40 比較(2007-2026)
| 指標 | 本策略 | 被動 60/40 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 淨 Sharpe | 1.088 | 0.871 | +0.22 |
| 最大回撤 | -11.8% | -29.5% | 砍半! |
| 2022 報酬 | -8.0% | -16.7% | 少賠一半! |
| 年化報酬(CAGR) | 7.2% | 8.1% | -0.9% |
本工具僅供研究與教育用途,不構成投資建議,作者非持牌投資顧問。
為規則式訊號,歷史命中率約 52-58%,並非預測保證。投入真實資金前請先紙上交易驗證。
為規則式訊號,歷史命中率約 52-58%,並非預測保證。投入真實資金前請先紙上交易驗證。